Сравнение ODHY с HYZD
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 7.17% for HYZD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 3.34%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам ODHY и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.34% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ODHY and HYZD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск
ODHY
HYZD
Сравнение ODHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.77 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 16.25 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и HYZD
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -25.66% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.91% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.18% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и HYZD
Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.58% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.43% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 3.00% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 6.70% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 8.52% | -5.85% |
Сравнение комиссий ODHY и HYZD
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и HYZD
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and HYZD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (0.58%) compared to ODHY (0.57%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs HYZD's -25.66%.
On 1-year performance, HYZD leads with 7.17% vs 5.10% for ODHY. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.17% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 5.21% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор