Сравнение ODHY с OGSP
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra, while OGSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 5.52% for OGSP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 2.33%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 2.33% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ODHY and OGSP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. OGSP — Ранг доходности на риск
ODHY
OGSP
Сравнение ODHY c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.11 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 11.18 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 34.70 | -22.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и OGSP
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -0.82% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.50% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.09% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.16% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и OGSP
Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что ODHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.31% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 0.71% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 1.68% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.90% | +0.77% |
Сравнение комиссий ODHY и OGSP
ODHY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и OGSP
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности OGSP в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% | 0.00% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.84% | 5.88% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and OGSP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODHY has higher volatility (0.57%) compared to OGSP (0.31%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs OGSP's -0.82%.
On 1-year performance, OGSP leads with 5.52% vs 5.10% for ODHY. On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OGSP has performed better with a 5.52% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.21% for ODHY.
ODHY is categorized as High Yield Bonds, while OGSP is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.90% for OGSP.
OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор