Сравнение ODHY с BBHY
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ODHY is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past year, ODHY returned 4.58% vs 5.65% for BBHY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 2.40%.
ODHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
BBHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.84M | $3.10M | $2.93M | |
| $337.52 | $210.50 | $108.46 |
Сравнение доходности по годам ODHY и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.74% | 2.15% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.40% | 4.12% |
Correlation
The correlation between ODHY and BBHY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between ODHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск
ODHY
BBHY
Сравнение ODHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.39 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.42 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и BBHY
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -24.98% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.37% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.33% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.54% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и BBHY
Текущая волатильность для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) составляет 0.68%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что ODHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.91% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 3.03% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 3.66% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 7.27% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 7.48% | -4.82% |
Сравнение комиссий ODHY и BBHY
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и BBHY
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BBHY в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.22% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ODHY and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBHY has higher volatility (0.91%) compared to ODHY (0.68%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs BBHY's -24.98%.
On 1-year performance, BBHY leads with 5.65% vs 4.58% for ODHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ODHY has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBHY has performed better with a 5.65% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
BBHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 5.22% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.15% for BBHY.
ODHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор