Сравнение ODHY с BSJR
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.46%.
ODHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.34% | 2.15% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.46% | 2.75% |
Correlation
The correlation between ODHY and BSJR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск
ODHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJR
Сравнение ODHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и BSJR
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -22.58% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.22% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.08% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 6.74% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 9.33% | -6.61% |
Сравнение комиссий ODHY и BSJR
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и BSJR
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BSJR в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 4.76% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and BSJR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
BSJR has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.76% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор