Сравнение ODHY с BSJQ
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 4.01% for BSJQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.10%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.10% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ODHY and BSJQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ODHY and BSJQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
ODHY
BSJQ
Сравнение ODHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 7.44 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 28.61 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и BSJQ
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -24.13% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.54% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.18% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.14% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.14% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и BSJQ
Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ODHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.33% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.00% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.73% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 8.38% | -5.71% |
Сравнение комиссий ODHY и BSJQ
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и BSJQ
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BSJQ в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.78% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and BSJQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODHY has higher volatility (0.57%) compared to BSJQ (0.33%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs BSJQ's -24.13%.
On 1-year performance, ODHY leads with 5.10% vs 4.01% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ODHY has performed better with a 5.10% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.21% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.42% for BSJQ.
BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор