Сравнение ODHY с HYSD
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, ODHY returned 5.10% vs 5.96% for HYSD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и HYSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у HYSD с доходностью 2.33%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и HYSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 2.15% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 3.34% |
Correlation
The correlation between ODHY and HYSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ODHY and HYSD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. HYSD — Ранг доходности на риск
ODHY
HYSD
Сравнение ODHY c HYSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | HYSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.11 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 18.25 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и HYSD
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки HYSD в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и HYSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -2.69% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.46% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.25% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.33% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и HYSD
Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеют волатильность 0.57% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.23% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.45% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.45% | -0.78% |
Сравнение комиссий ODHY и HYSD
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYSD в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и HYSD
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HYSD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and HYSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODHY has higher volatility (0.57%) compared to HYSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, ODHY dropped -1.96% vs HYSD's -2.69%.
On 1-year performance, HYSD leads with 5.96% vs 5.10% for ODHY. On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 5.96% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
HYSD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.21% for ODHY.
They also come from different issuers: Obra and Columbia. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.44% for HYSD.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и HYSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор