PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODFL с CLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с CLH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ODFL in Trucking, CLH in Waste Management. Over the past 10 years, ODFL returned 29.12%/yr vs 18.08%/yr for CLH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность 57.95%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 29.12% против 18.08% соответственно.

ODFL

1 день
1.83%
1 месяц
24.70%
С начала года
57.95%
6 месяцев
63.28%
1 год
55.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
15.19%
10 лет*
29.12%

CLH

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.24%
1 год
25.25%
3 года*
22.68%
5 лет*
24.68%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODFL и CLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%
CLH
Clean Harbors, Inc.		20.71%1.89%31.88%52.92%14.38%31.10%-11.25%73.76%-8.95%-2.61%

Correlation

The correlation between ODFL and CLH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1991 г.

0.22

The correlation between ODFL and CLH shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$51.70B

CLH:

$15.00B

EPS

ODFL:

$4.78

CLH:

$7.40

Коэффициент P/E

ODFL:

51.64

CLH:

38.27

Коэффициент PEG

ODFL:

13.92

CLH:

1.53

Коэффициент P/S

ODFL:

9.53

CLH:

2.50

Коэффициент P/B

ODFL:

11.75

CLH:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.46B

CLH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.69B

CLH:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.71B

CLH:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Clean Harbors, Inc.

Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII
Часто сравнивают с CLH:
CLH с WMCLH с CWSTCLH с MC.PACLH с GFLCLH с SPYCLH с EVXCLH с VOO

Доходность на риск

ODFL vs. CLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CLH
Ранг доходности на риск CLH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODFL c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODFLCLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.97

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.35

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.34

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

4.22

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODFL vs. CLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CLH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODFLCLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ODFL и CLH

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и CLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODFLCLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-93.48%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-19.45%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-30.86%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-30.86%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-64.51%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.78%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-32.91%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

6.16%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и CLH

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Clean Harbors, Inc. (CLH) имеют волатильность 8.57% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODFLCLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

18.57%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

26.84%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

28.63%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

34.74%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и CLH

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLH
Clean Harbors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и CLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.33B
1.46B
(ODFL) Общая выручка
(CLH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и CLH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и Clean Harbors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
27.7%
30.5%
Активы портфеля
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

CLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

CLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

CLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

ODFL and CLH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLH has higher volatility (8.57%) compared to ODFL (8.57%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs CLH's -93.48%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODFL и CLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор