Сравнение OCUL с IE
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while IE operates in Copper (Basic Materials). Over the past 3 years, OCUL returned 26.46%/yr vs -11.42%/yr for IE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -18.86%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -41.24%.
OCUL
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- -18.86%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.66%
IE
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -41.24%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCUL и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -18.86% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -31.63% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -41.24% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between OCUL and IE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OCUL:
$2.21B
IE:
$1.49B
OCUL:
-$1.45
IE:
-$0.83
OCUL:
38.02
IE:
393.22
OCUL:
3.80
IE:
2.75
OCUL:
$52.04M
IE:
$3.37M
OCUL:
$45.40M
IE:
-$32.15M
OCUL:
-$283.03M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. IE — Ранг доходности на риск
OCUL
IE
Сравнение OCUL c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCUL | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.21 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCUL и IE
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -71.12% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -52.86% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.57% | -71.12% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | -52.86% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.60% | -32.51% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 24.33% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и IE
Текущая волатильность для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) составляет 17.78%, в то время как у Ivanhoe Electric Inc (IE) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что OCUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 26.94% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 55.78% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.06% | 76.03% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.53% | 70.14% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.82% | 70.14% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и IE
Ни OCUL, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and IE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (26.94%) compared to OCUL (17.78%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор