Сравнение OCUL с INVA
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OCUL returned 6.20%/yr vs 6.60%/yr for INVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции OCUL уступали акциям INVA по среднегодовой доходности: 6.20% против 6.60% соответственно.
OCUL
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -24.51%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 6.20%
INVA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам OCUL и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -24.51% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -59.68% | -66.33% | 424.05% | -0.75% | -10.56% | -46.83% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.11% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between OCUL and INVA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
OCUL:
$2.01B
INVA:
$1.64B
OCUL:
-$1.38
INVA:
$5.93
OCUL:
37.04
INVA:
4.45
OCUL:
3.53
INVA:
1.31
OCUL:
$52.04M
INVA:
$424.12M
OCUL:
$45.40M
INVA:
$323.16M
OCUL:
-$283.03M
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. INVA — Ранг доходности на риск
OCUL
INVA
Сравнение OCUL c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCUL | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.48 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.14 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCUL и INVA
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -84.32% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -20.32% | -36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.57% | -23.53% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.60% | -47.01% | -36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | -59.57% | -31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.82% | -30.55% | -48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.61% | -44.64% | -31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 8.57% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и INVA
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что OCUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 7.94% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.22% | 17.98% | +37.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 29.13% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.62% | 27.45% | +51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 33.70% | +44.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и INVA
Ни OCUL, ни INVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and INVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCUL has higher volatility (16.94%) compared to INVA (7.94%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор