Сравнение OCUL с FOR
OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) and FOR (Forestar Group Inc.) are both stocks. OCUL operates in Biotechnology (Healthcare), while FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, OCUL returned -3.44%/yr vs 8.04%/yr for FOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCUL и FOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCUL показывает доходность -31.22%, что значительно ниже, чем у FOR с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции OCUL уступали акциям FOR по среднегодовой доходности: -3.44% против 8.04% соответственно.
OCUL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -31.22%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -3.44%
FOR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам OCUL и FOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -31.22% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -59.68% | -66.33% | 424.05% | -0.75% | -10.56% | -46.83% |
FOR Forestar Group Inc. | 11.77% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -29.15% | 7.78% | -3.21% | 50.54% | -37.05% | 65.41% |
Correlation
The correlation between OCUL and FOR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between OCUL and FOR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OCUL:
$1.87B
FOR:
$1.40B
OCUL:
-$1.45
FOR:
$3.28
OCUL:
32.23
FOR:
0.82
OCUL:
3.22
FOR:
0.77
OCUL:
$52.04M
FOR:
$1.71B
OCUL:
$45.40M
FOR:
$284.30M
OCUL:
-$283.03M
FOR:
$169.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCUL vs. FOR — Ранг доходности на риск
OCUL
FOR
Сравнение OCUL c FOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) и Forestar Group Inc. (FOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCUL | FOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.88 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.91 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCUL | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.12 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OCUL и FOR
Максимальная просадка OCUL за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки FOR в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCUL и FOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCUL | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -89.77% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.29% | -20.95% | -36.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -54.72% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.17% | -55.73% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | -63.45% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.70% | -32.44% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.62% | -38.62% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 10.02% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCUL и FOR
Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Forestar Group Inc. (FOR) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что OCUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCUL | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 7.74% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 24.19% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 35.39% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.34% | 37.61% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.92% | 37.55% | +42.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCUL и FOR
Ни OCUL, ни FOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCUL и FOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocular Therapeutix, Inc. и Forestar Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCUL and FOR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCUL has higher volatility (16.12%) compared to FOR (7.74%). In terms of maximum drawdown, OCUL dropped -95.19% vs FOR's -89.77%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCUL и FOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор