Сравнение OCTZ с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
OCTZ и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 14.18% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 2.69% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и IAPR
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
OCTZ vs. IAPR — Ранг доходности на риск
OCTZ
IAPR
Сравнение OCTZ c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.80 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.33 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 15.34 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и IAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и IAPR
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и IAPR
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -17.73% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -6.08% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.99% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.92% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и IAPR
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.78% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 3.92% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 8.38% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 8.70% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 8.70% | +3.75% |