PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

OCTW и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и ZJAN

2026 (YTD)2025
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.83%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий OCTW и ZJAN

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.27

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.34

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.72

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

18.13

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между OCTW и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и ZJAN

Ни OCTW, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и ZJAN

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-3.20%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-1.87%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.82%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.39%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.38%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и ZJAN

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.90%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

1.59%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

3.01%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.11%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

3.11%

+3.08%