PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OCTW returned 8.86%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%5.10%

Correlation

The correlation between OCTW and SPMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.75

The correlation between OCTW and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и SPMO

Секторы
OCTW
SPMO

Технологии

36.2%
52.6%

Финансовые услуги

11.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.3%

Здравоохранение

8.4%
6.7%

Промышленность

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

OCTW
36.2%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
SPMO
6.7%

Промышленность

OCTW
8.1%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
SPMO
4.3%

Энергетика

OCTW
3.5%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
SPMO
2.8%

Недвижимость

OCTW
1.9%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

OCTW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.49

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.38

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.47

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

13.52

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.00

+0.48

Просадки

Сравнение просадок OCTW и SPMO

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-30.95%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-12.70%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-20.13%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-22.74%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.46%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.60%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.26%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и SPMO

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 0.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

7.39%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

14.49%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

17.70%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

19.30%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

20.31%

-14.17%

Сравнение комиссий OCTW и SPMO

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и SPMO

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

OCTW and SPMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 8.86% for OCTW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for OCTW.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while SPMO is Momentum. OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.13% for SPMO.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор