Сравнение OCTW с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OCTW и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.54% | 6.48% | 4.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и SPMO
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OCTW vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OCTW
SPMO
Сравнение OCTW c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.60 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.90 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и SPMO
OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OCTW и SPMO
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -30.95% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -12.70% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | -22.74% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -7.31% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.66% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.60% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и SPMO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 7.22% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 12.80% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 22.77% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 19.08% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 20.09% | -13.90% |