PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

OCTW и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и MAYW

2026 (YTD)202520242023
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%10.93%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT

Сравнение комиссий OCTW и MAYW

И OCTW, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

OCTW vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.49

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.36

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между OCTW и MAYW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и MAYW

Ни OCTW, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и MAYW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-7.93%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-7.12%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.25%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.43%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и MAYW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.54%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

2.23%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.21%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.69%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.69%

-0.50%