PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

OCTW и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий OCTW и KAPR

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.11

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

12.93

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.52

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.74

+0.60

Корреляция

Корреляция между OCTW и KAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и KAPR

Ни OCTW, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и KAPR

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-16.91%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.39%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-16.91%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-4.02%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и KAPR

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.70%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

10.19%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.77%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

11.71%

-5.52%