PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

OCTW и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%7.07%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT

Сравнение комиссий OCTW и JANW

И OCTW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

OCTW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.67

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.51

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.14

+0.20

Корреляция

Корреляция между OCTW и JANW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и JANW

Ни OCTW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и JANW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-9.69%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-6.18%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.69%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.88%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.26%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и JANW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.66%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.65%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

8.11%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.77%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.73%

-0.54%