PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с JANW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. OCTW is passively managed, while JANW is actively managed. Over the past 5 years, OCTW returned 8.86%/yr vs 8.25%/yr for JANW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTW показывает доходность 4.72%, а JANW немного ниже – 4.57%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.17%
1 месяц
1.49%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.30%
1 год
12.96%
3 года*
10.98%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%7.07%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		4.57%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Correlation

The correlation between OCTW and JANW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between OCTW and JANW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и JANW

Секторы
OCTW
JANW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OCTW
36.2%
JANW
36.2%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
JANW
11.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
JANW
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
JANW
10.1%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
JANW
8.4%

Промышленность

OCTW
8.1%
JANW
8.1%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
JANW
4.9%

Энергетика

OCTW
3.5%
JANW
3.5%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
JANW
2.3%

Недвижимость

OCTW
1.9%
JANW
1.9%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
JANW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с SIXJJANW с FLJJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOO

Доходность на риск

OCTW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWJANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.57

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

19.70

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OCTW и JANW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-9.69%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.65%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-8.66%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.69%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.23%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и JANW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеют волатильность 0.72% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.66%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.59%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.77%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

6.67%

-0.53%

Сравнение комиссий OCTW и JANW

И OCTW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и JANW

Ни OCTW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OCTW and JANW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANW has higher volatility (0.74%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs JANW's -9.69%.

On 5-year performance, OCTW leads with 8.86% vs 8.25% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTW has performed better with a 8.86% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW and JANW have the same expense ratio: 0.74% per year.

OCTW and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while JANW is Options Trading.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и JANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор