Сравнение OCTW с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
OCTW и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTW и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 6.82% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -1.63% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и AUGT
И OCTW, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
OCTW vs. AUGT — Ранг доходности на риск
OCTW
AUGT
Сравнение OCTW c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.75 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и AUGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и AUGT
Ни OCTW, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OCTW и AUGT
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -13.12% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -8.78% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.91% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.28% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.62% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и AUGT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 5.98% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 12.50% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 10.41% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 10.41% | -4.22% |