PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. OCTW is passively managed, while APRW is actively managed. Over the past 5 years, OCTW returned 8.86%/yr vs 7.14%/yr for APRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и APRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%3.20%

Correlation

The correlation between OCTW and APRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between OCTW and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и APRW

Секторы
OCTW
APRW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OCTW
36.2%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
APRW
10.1%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
APRW
8.4%

Промышленность

OCTW
8.1%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
APRW
4.9%

Энергетика

OCTW
3.5%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
APRW
2.3%

Недвижимость

OCTW
1.9%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

OCTW vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.88

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
8.96

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.24

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

17.00

-13.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

87.02

-69.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

4.88

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок OCTW и APRW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-9.61%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-0.75%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-9.61%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.61%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.12%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.15%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и APRW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.59%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.84%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

2.62%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.72%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

6.41%

-0.27%

Сравнение комиссий OCTW и APRW

И OCTW, и APRW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и APRW

Ни OCTW, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTW and APRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCTW has higher volatility (0.72%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs APRW's -9.61%.

On 5-year performance, OCTW leads with 8.86% vs 7.14% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTW has performed better with a 8.86% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW and APRW have the same expense ratio: 0.74% per year.

OCTW and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while APRW is Options Trading.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор