PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

OCTW и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и AIOO

2026 (YTD)2025
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%5.32%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий OCTW и AIOO

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

OCTW vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между OCTW и AIOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и AIOO

Ни OCTW, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и AIOO

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-0.74%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.52%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.19%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

1.98%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

1.98%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

1.98%

+4.21%