PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OCSL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCSL с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, OCSL returned -3.65% vs 26.42% for GPIQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OCSL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCSL показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

OCSL

1 день
1.14%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.05%
С начала года
4.13%
1 год
-3.65%
3 года*
-3.53%
5 лет*
1.98%
10 лет*
7.51%

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCSL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		4.13%-6.06%-15.15%11.75%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between OCSL and GPIQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Specialty Lending Corporation

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с OCSL:
OCSL с HTGCOCSL с OWLOCSL с MFICOCSL с PFLTOCSL с SPYOCSL с NMFCOCSL с RPIFX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

OCSL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCSL
Ранг доходности на риск OCSL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCSL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OCSLGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.66

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.25

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.79

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.26

-11.65

OCSL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCSL на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCSL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OCSL и GPIQ

Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCSLGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-21.06%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-9.51%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.31%

-3.85%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-2.28%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

2.35%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OCSL и GPIQ

Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.54% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCSLGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.44%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

15.94%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.95%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

17.95%

+8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCSL и GPIQ

Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation		12.39%13.27%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.84%

Часто задаваемые вопросы

OCSL and GPIQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to OCSL (6.54%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCSL и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор