Сравнение OCSL с SPY
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OCSL returned 7.74%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции OCSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.49% соответственно.
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам OCSL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between OCSL and SPY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCSL vs. SPY — Ранг доходности на риск
OCSL
SPY
Сравнение OCSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCSL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.16 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 14.72 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.38 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и SPY
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -55.19% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -8.88% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -18.76% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -24.50% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.32% | -33.72% | -23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -0.70% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.05% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.91% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и SPY
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 2.84% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 8.90% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 11.83% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.05% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 17.94% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и SPY
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
OCSL and SPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCSL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор