PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OCSL с OWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OCSL и OWL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OCSL и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.38%
161.72%
OCSL
OWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCSL:

-0.84

OWL:

2.00

Коэф-т Сортино

OCSL:

-0.97

OWL:

2.54

Коэф-т Омега

OCSL:

0.86

OWL:

1.35

Коэф-т Кальмара

OCSL:

-0.65

OWL:

3.19

Коэф-т Мартина

OCSL:

-1.16

OWL:

9.52

Индекс Язвы

OCSL:

12.73%

OWL:

6.79%

Дневная вол-ть

OCSL:

17.68%

OWL:

32.26%

Макс. просадка

OCSL:

-59.52%

OWL:

-50.53%

Текущая просадка

OCSL:

-20.09%

OWL:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OCSL:

$1.26B

OWL:

$36.31B

EPS

OCSL:

$0.72

OWL:

$0.18

Цена/прибыль

OCSL:

21.29

OWL:

135.06

Общая выручка (12 мес.)

OCSL:

$161.24M

OWL:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

OCSL:

$206.13M

OWL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

OCSL:

$41.75M

OWL:

$950.27M

Доходность по периодам

С начала года, OCSL показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у OWL с доходностью 63.36%.


OCSL

С начала года

-15.70%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-15.29%

5 лет

9.16%

10 лет

5.43%

OWL

С начала года

63.36%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

36.61%

1 год

62.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OCSL c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OCSL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.842.00
Коэффициент Сортино OCSL, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.972.54
Коэффициент Омега OCSL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.35
Коэффициент Кальмара OCSL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.653.19
Коэффициент Мартина OCSL, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.169.52
OCSL
OWL

Показатель коэффициента Шарпа OCSL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа OWL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCSL и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.84
2.00
OCSL
OWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCSL и OWL

Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности OWL в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.49%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%11.96%
OWL
Blue Owl Capital Inc.
2.89%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCSL и OWL

Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки OWL в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и OWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.09%
-5.32%
OCSL
OWL

Волатильность

Сравнение волатильности OCSL и OWL

Текущая волатильность для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) составляет 4.55%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что OCSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
10.97%
OCSL
OWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCSL и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oaktree Specialty Lending Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab