Сравнение OCSL с HTGC
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OCSL in Credit Services, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, OCSL returned 7.74%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCSL и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCSL показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции OCSL уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.30% соответственно.
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам OCSL и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between OCSL and HTGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between OCSL and HTGC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OCSL:
$1.04B
HTGC:
$3.00B
OCSL:
$1.17
HTGC:
$1.49
OCSL:
10.11
HTGC:
10.21
OCSL:
0.83
HTGC:
0.31
OCSL:
3.55
HTGC:
5.11
OCSL:
0.75
HTGC:
1.35
OCSL:
$293.40M
HTGC:
$578.18M
OCSL:
$174.66M
HTGC:
$510.74M
OCSL:
$121.85M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCSL vs. HTGC — Ранг доходности на риск
OCSL
HTGC
Сравнение OCSL c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCSL | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.17 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.40 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCSL | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OCSL и HTGC
Максимальная просадка OCSL за все время составила -59.52%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCSL и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCSL | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.52% | -68.21% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -24.74% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -27.97% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -36.11% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.32% | -57.54% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -19.03% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -10.86% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 10.72% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCSL и HTGC
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что OCSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCSL | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 5.23% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 20.00% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 23.14% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 25.72% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 27.84% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCSL и HTGC
Дивидендная доходность OCSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCSL и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oaktree Specialty Lending Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OCSL и HTGC
OCSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
OCSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OCSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.37M при выручке в 65.25M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
OCSL and HTGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, OCSL dropped -59.52% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCSL и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор