PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs 13.54%/yr for RAAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-9.61%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between OCIO and RAAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between OCIO and RAAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OCIO и RAAX

Секторы
OCIO
RAAX

Технологии

35.9%
1.7%

Финансовые услуги

13.2%
0.0%

Промышленность

10.9%
28.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.0%

Здравоохранение

7.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Энергетика

3.8%
32.6%

Сырьевые материалы

3.3%
17.4%

Коммунальные услуги

2.6%
13.0%

Недвижимость

1.7%
5.0%

Технологии

OCIO
35.9%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
RAAX
0.0%

Промышленность

OCIO
10.9%
RAAX
28.6%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
RAAX
1.0%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
RAAX
0.2%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
RAAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
RAAX
0.5%

Энергетика

OCIO
3.8%
RAAX
32.6%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
RAAX
17.4%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
RAAX
13.0%

Недвижимость

OCIO
1.7%
RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOA
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

OCIO vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIORAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.75

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.57

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.64

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

21.06

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIORAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OCIO и RAAX

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIORAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-33.91%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.62%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-11.59%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.55%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.53%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.78%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и RAAX

ClearShares OCIO ETF (OCIO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 2.94% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIORAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

11.58%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.60%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

15.60%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

15.76%

-4.40%

Сравнение комиссий OCIO и RAAX

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и RAAX

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCIO and RAAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to OCIO (2.94%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.54% vs 7.46% for OCIO. On fees, OCIO is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.54% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCIO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 1.96% for RAAX.

They also come from different issuers: ClearShares LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор