Сравнение OCIO с MSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).
OCIO и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и MSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 1.19% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | -0.21% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у MSMR с доходностью -0.21%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и MSMR
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.
Доходность на риск
OCIO vs. MSMR — Ранг доходности на риск
OCIO
MSMR
Сравнение OCIO c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.74 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 10.18 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и MSMR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и MSMR
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности MSMR в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.96% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и MSMR
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и MSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -14.86% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -7.05% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.33% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.28% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и MSMR
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.56%, в то время как у McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.04% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 10.29% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.28% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 10.32% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.32% | +1.04% |