PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMR с ACIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

MSMR и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMR и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		-0.21%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.83%.

MSMR

1 день
2.41%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.10%
1 год
18.50%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий MSMR и ACIO

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

MSMR vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.19

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.28

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

4.55

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между MSMR и ACIO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и ACIO

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.96%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MSMR и ACIO

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMRACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-14.19%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.22%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.51%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.25%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и ACIO

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMRACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.39%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.42%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

11.12%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

11.09%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

11.71%

-1.39%