Сравнение MSMR с ACIO
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 13.86%/yr vs 15.33%/yr for ACIO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 8.45%.
MSMR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $372.25K | $370.82K | $646.74K |
Сравнение доходности по годам MSMR и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.10% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -11.88% | -1.25% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 1.80% |
Correlation
The correlation between MSMR and ACIO is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between MSMR and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. ACIO — Ранг доходности на риск
MSMR
ACIO
Сравнение MSMR c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSMR | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.23 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSMR и ACIO
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -14.19% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.22% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -12.12% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.19% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.15% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.99% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и ACIO
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.44% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.29% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 11.18% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 11.66% | -1.31% |
Сравнение комиссий MSMR и ACIO
MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и ACIO
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ACIO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.84% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and ACIO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSMR has higher volatility (3.94%) compared to ACIO (3.60%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs ACIO's -14.19%.
On 3-year performance, ACIO leads with 15.33% vs 13.86% for MSMR. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 15.33% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
MSMR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.37% for ACIO.
They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Aptus. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.79% for ACIO.
ACIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор