PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMR с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 18.63%/yr vs 15.97%/yr for ACIO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

MSMR

1 день
-0.05%
1 месяц
4.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.41%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		8.50%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.16%

Correlation

The correlation between MSMR and ACIO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.63

The correlation between MSMR and ACIO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSMR и ACIO

Секторы
MSMR
ACIO

Технологии

31.5%
35.2%

Энергетика

27.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Финансовые услуги

3.5%
11.9%

Промышленность

2.7%
8.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Технологии

MSMR
31.5%
ACIO
35.2%

Энергетика

MSMR
27.4%
ACIO
3.6%

Коммуникационные услуги

MSMR
8.7%
ACIO
11.3%

Потребительский защитный сектор

MSMR
8.4%
ACIO
5.0%

Потребительский циклический сектор

MSMR
8.1%
ACIO
10.1%

Здравоохранение

MSMR
5.9%
ACIO
8.4%

Финансовые услуги

MSMR
3.5%
ACIO
11.9%

Промышленность

MSMR
2.7%
ACIO
8.3%

Коммунальные услуги

MSMR
2.5%
ACIO
2.4%

Сырьевые материалы

MSMR
1.0%
ACIO
1.7%

Недвижимость

MSMR
0.3%
ACIO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO

Доходность на риск

MSMR vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMRACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.74

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.21

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

8.84

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMR vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMRACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.90

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MSMR и ACIO

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, примерно равная максимальной просадке ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMRACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-14.19%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.22%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-12.12%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.64%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.19%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и ACIO

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеют волатильность 2.16% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMRACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

6.13%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

8.26%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.05%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

11.64%

-1.40%

Сравнение комиссий MSMR и ACIO

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и ACIO

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.80%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and ACIO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to MSMR (2.16%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs ACIO's -14.19%.

On 3-year performance, MSMR leads with 18.63% vs 15.97% for ACIO. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSMR has performed better with a 18.63% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.38% for ACIO.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.79% for ACIO.

MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор