Сравнение OCIO с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
OCIO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 10.03% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и HISF
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
OCIO vs. HISF — Ранг доходности на риск
OCIO
HISF
Сравнение OCIO c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.98 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.83 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.59 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и HISF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и HISF
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и HISF
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -3.86% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.90% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -1.96% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -0.86% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.70% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и HISF
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.76% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 2.26% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 3.67% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 3.96% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 3.96% | +7.40% |