Сравнение OCIO с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
OCIO и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 3.77% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и DFAU
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
OCIO vs. DFAU — Ранг доходности на риск
OCIO
DFAU
Сравнение OCIO c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 7.42 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и DFAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и DFAU
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и DFAU
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -23.61% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -12.45% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -23.61% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.36% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.12% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и DFAU
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.67% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 18.52% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 17.03% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.87% | -5.51% |