Сравнение OBTC с WGMI
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -72.65% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
Correlation
The correlation between OBTC and WGMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between OBTC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
OBTC
WGMI
Сравнение OBTC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.65 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.27 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и WGMI
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -85.76% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -50.94% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -62.79% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -33.29% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -42.11% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 25.70% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и WGMI
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 21.31% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 56.58% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 78.03% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 81.56% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 81.56% | -5.05% |
Сравнение комиссий OBTC и WGMI
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и WGMI
Ни OBTC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and WGMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 40.82% for WGMI. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 40.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
OBTC and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Osprey Funds and CoinShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор