Сравнение OBTC с WGMI
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 55.47%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
OBTC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.08%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- 55.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -27.42% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -72.90% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
Correlation
The correlation between OBTC and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between OBTC and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
OBTC
WGMI
Сравнение OBTC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.17 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.48 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.48 | -4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и WGMI
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -85.76% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -50.94% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -62.79% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.75% | -3.01% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -42.86% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.22% | 25.08% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и WGMI
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.14%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 18.90% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 55.08% | -20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 75.99% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 81.50% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.54% | 81.50% | -9.96% |
Сравнение комиссий OBTC и WGMI
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и WGMI
Ни OBTC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to OBTC (9.14%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 55.47% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 55.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
OBTC and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Valkyrie. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор