Сравнение OBTC с SOLT
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. OBTC is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs -90.57% for SOLT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -79.35%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -41.08%
- С начала года
- -79.35%
- 6 месяцев
- -78.68%
- 1 год
- -90.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | 9.37% |
SOLT 2x Solana ETF | -79.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between OBTC and SOLT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between OBTC and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. SOLT — Ранг доходности на риск
OBTC
SOLT
Сравнение OBTC c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.27 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и SOLT
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -96.28% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -96.28% | +47.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -96.10% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -55.18% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 71.29% | -43.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и SOLT
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.85%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 43.85% | -30.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 103.65% | -68.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 148.34% | -103.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 151.58% | -94.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 151.58% | -74.76% |
Сравнение комиссий OBTC и SOLT
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и SOLT
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and SOLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.85%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, OBTC leads with -39.69% vs -90.57% for SOLT. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -39.69% return vs -90.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор