Сравнение OBTC с HECO
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. OBTC is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs 136.32% for HECO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 71.77%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 53.07% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 71.77% | 26.23% | 27.37% |
Correlation
The correlation between OBTC and HECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between OBTC and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. HECO — Ранг доходности на риск
OBTC
HECO
Сравнение OBTC c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.51 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 6.52 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 18.71 | -19.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.68 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.80 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и HECO
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -44.59% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -21.03% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -1.18% | -61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -11.81% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 7.31% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и HECO
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 10.30% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 29.36% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 37.32% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 44.93% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 44.93% | +26.63% |
Сравнение комиссий OBTC и HECO
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и HECO
Ни OBTC, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and HECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.30%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
OBTC and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Osprey Funds and State Street. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор