PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBTC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OBTC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


OBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-26.67%
1 год
-39.96%
3 года*
40.86%
5 лет*
8.35%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust
-26.67%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-58.07%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%36.75%

Correlation

The correlation between OBTC and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г.

0.03

The correlation between OBTC and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Osprey Bitcoin Trust

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

OBTC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OBTCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.34

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.00

-8.35

OBTC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBTC и DBE

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OBTCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-86.69%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-24.72%

-24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.62%

-24.72%

-24.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-38.74%

-45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.38%

-36.07%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.47%

-57.19%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.55%

8.26%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и DBE

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OBTCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

11.68%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

32.70%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

35.99%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.18%

29.88%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.51%

28.39%

+48.12%

Сравнение комиссий OBTC и DBE

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и DBE

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OBTC and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.35% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор