PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%33.86%

Correlation

The correlation between OBTC and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.03

The correlation between OBTC and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с CBTJOBTC с AETH
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

OBTC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.43

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.96

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.89

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.53

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.43

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OBTC и DBE

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-86.69%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-14.41%

-31.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-23.89%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-38.74%

-45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-30.27%

-32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-57.31%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

7.35%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и DBE

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

12.95%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

30.86%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

34.97%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

29.39%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

28.33%

+43.23%

Сравнение комиссий OBTC и DBE

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и DBE

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 8.44% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор