Сравнение OBTC с DBE
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.35%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам OBTC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -58.07% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 36.75% |
Correlation
The correlation between OBTC and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between OBTC and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. DBE — Ранг доходности на риск
OBTC
DBE
Сравнение OBTC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.00 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и DBE
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -86.69% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -24.72% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -24.72% | -24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -38.74% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -36.07% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -57.19% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 8.26% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и DBE
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 11.68% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 32.70% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 35.99% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 29.88% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 28.39% | +48.12% |
Сравнение комиссий OBTC и DBE
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и DBE
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.35% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор