Сравнение OBTC с BITS
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs 29.30%/yr for BITS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -11.52%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -31.38% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between OBTC and BITS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between OBTC and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BITS — Ранг доходности на риск
OBTC
BITS
Сравнение OBTC c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.36 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.62 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITS
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -83.11% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -48.38% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -48.38% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -41.75% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -42.59% | -26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 28.63% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITS
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 10.89% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 10.83% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 40.48% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 53.29% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 60.64% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 60.64% | +15.87% |
Сравнение комиссий OBTC и BITS
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITS
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BITS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 29.30% for BITS. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Osprey Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор