PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с BITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 55.47%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.

OBTC

1 день
-2.64%
1 месяц
-22.08%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-26.99%
1 год
-30.40%
3 года*
55.47%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-27.42%-1.87%130.89%277.81%-44.98%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between OBTC and BITI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.79

The correlation between OBTC and BITI shifts across timeframes, from -0.92 (1 year) to -0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с BFAPOBTC с STCEOBTC с SBITOBTC с CBTJOBTC с AETH
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

OBTC vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.10

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.67

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.90

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

4.06

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.10

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.71

+0.50

Просадки

Сравнение просадок OBTC и BITI

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-92.16%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-25.28%

-20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-84.63%

+39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.75%

-86.09%

+22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-67.97%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.22%

11.80%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и BITI

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.14% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

33.40%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

43.55%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.12%

52.50%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.54%

52.50%

+19.04%

Сравнение комиссий OBTC и BITI

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и BITI

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and BITI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (9.14%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, OBTC leads with 55.47% vs -34.84% for BITI. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 55.47% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор