Сравнение OBTC с BITI
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 40.86%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -39.41% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between OBTC and BITI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between OBTC and BITI shifts across timeframes, from -0.93 (1 year) to -0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BITI — Ранг доходности на риск
OBTC
BITI
Сравнение OBTC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.38 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITI
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -92.16% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -25.28% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -84.63% | +35.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -86.41% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -68.40% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 10.16% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITI
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.89% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 10.76% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 34.28% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 44.15% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 52.24% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 52.24% | +24.27% |
Сравнение комиссий OBTC и BITI
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITI
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BITI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs -31.62% for BITI. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор