Сравнение OBTC с BITI
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 42.23%/yr vs -29.28%/yr for BITI. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 35.56%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -39.41% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between OBTC and BITI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between OBTC and BITI shifts across timeframes, from -0.93 (1 year) to -0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BITI — Ранг доходности на риск
OBTC
BITI
Сравнение OBTC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.45 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.65 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITI
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -92.16% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -25.28% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -84.63% | +35.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -85.20% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -68.15% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 10.95% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITI
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.17% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 13.13% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 34.09% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 44.16% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 52.45% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 52.45% | +24.37% |
Сравнение комиссий OBTC и BITI
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITI
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BITI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (13.17%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, OBTC leads with 42.23% vs -29.28% for BITI. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 42.23% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор