Сравнение OBSOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.91% против 18.99% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и QQQ
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
OBSOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
OBSOX
QQQ
Сравнение OBSOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.00 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.32 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и QQQ
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и QQQ
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -82.97% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.62% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -35.12% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -35.12% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -7.86% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -32.99% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.44% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и QQQ
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.61% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.82% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 22.70% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.38% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.25% | +2.28% |