PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 15.91% против 13.40% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий OBSOX и FCPGX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.70

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.35

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между OBSOX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и FCPGX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и FCPGX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.11%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.76%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-39.04%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.04%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-8.84%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-10.77%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.69%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и FCPGX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

9.87%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

16.73%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

24.94%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

23.43%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.74%

+1.79%