Сравнение OBSOX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 5.60% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 16.12% против 8.12% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 16.12%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и ETEGX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
OBSOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
OBSOX
ETEGX
Сравнение OBSOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.23 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.20 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.31 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.75 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.23 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и ETEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и ETEGX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и ETEGX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -67.58% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.05% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.30% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -36.66% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -13.88% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -22.84% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.47% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и ETEGX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 5.34% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 11.16% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 19.73% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.76% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.82% | +4.71% |