Сравнение OBSOX с ETEGX
OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OBSOX returned 18.83%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OBSOX charges 1.25%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 18.83% против 8.17% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 34.47%
- 6 месяцев
- 32.91%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- 18.83%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам OBSOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 34.47% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between OBSOX and ETEGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between OBSOX and ETEGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBSOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
OBSOX
ETEGX
Сравнение OBSOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.15 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | -0.34 | +19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.12 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и ETEGX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -67.58% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -13.05% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -19.98% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.30% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -36.66% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -10.24% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -22.76% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.79% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и ETEGX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBSOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.45% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 11.11% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 16.05% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.77% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 19.84% | +4.93% |
Сравнение комиссий OBSOX и ETEGX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и ETEGX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
Часто задаваемые вопросы
OBSOX and ETEGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, OBSOX dropped -80.52% vs ETEGX's -67.58%.
OBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBSOX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор