Сравнение OBSOX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 4.73% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и CMCIX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
OBSOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
OBSOX
CMCIX
Сравнение OBSOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.19 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.14 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.27 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.68 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.19 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и CMCIX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и CMCIX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -21.50% | -59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.55% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -14.52% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -6.17% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.94% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и CMCIX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.32% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 10.78% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 19.29% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.66% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 16.66% | +7.87% |