PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. OBOR is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, OBOR returned 11.59%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-8.76%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between OBOR and CAOS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.03

The correlation between OBOR and CAOS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и CAOS

Секторы
OBOR
CAOS

Сырьевые материалы

26.6%
1.9%

Промышленность

25.1%
8.5%

Финансовые услуги

23.1%
12.4%

Коммунальные услуги

14.1%
2.6%

Энергетика

8.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.0%

Здравоохранение

0.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
CAOS
1.9%

Промышленность

OBOR
25.1%
CAOS
8.5%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
CAOS
12.4%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
CAOS
2.6%

Энергетика

OBOR
8.5%
CAOS
4.1%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

CAOS
5.4%

Недвижимость

OBOR

-

CAOS
2.0%

Технологии

OBOR

-

CAOS
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с IVOL
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

OBOR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.49

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

6.22

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.21

-1.01

Просадки

Сравнение просадок OBOR и CAOS

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-3.60%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.76%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-3.60%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.07%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-0.90%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

0.30%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и CAOS

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.26%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

1.03%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

1.52%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

4.26%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

4.26%

+14.26%

Сравнение комиссий OBOR и CAOS

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и CAOS

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and CAOS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.38%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, OBOR leads with 11.59% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBOR has performed better with a 11.59% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

OBOR has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for CAOS.

OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: CICC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.63% for CAOS.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор