PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с NBIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, OBOR returned 23.10% vs 575.29% for NBIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 200.67%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

NBIS

1 день
-3.42%
1 месяц
42.66%
С начала года
200.67%
6 месяцев
154.43%
1 год
575.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и NBIS

2026 (YTD)20252024
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%-4.15%
NBIS
Nebius Group N.V.		200.67%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between OBOR and NBIS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QATOBOR с FXI
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM

Доходность на риск

OBOR vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
5.52

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.59

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

12.77

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

29.34

-23.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

5.52

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

3.62

-3.42

Просадки

Сравнение просадок OBOR и NBIS

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-58.27%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-45.47%

+35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-4.85%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-19.07%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

19.74%

-15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и NBIS

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.82%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

31.82%

-25.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

70.20%

-56.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

105.12%

-89.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

110.56%

-94.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

110.56%

-92.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и NBIS

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and NBIS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.82%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор