PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBOR с EMCR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

OBOR и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBOR - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Global China Infrastructure Exposure. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBOR и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.72%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-3.72%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

OBOR

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.12%
3 года*
10.23%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.01%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.07%
1 год
31.59%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с NBISOBOR с FXIOBOR с QATOBOR с IVOL
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий OBOR и EMCR

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

OBOR vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.39

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.95

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.11

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

7.95

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между OBOR и EMCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EMCR

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EMCR в 2.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.87%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EMCR

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

OBOREMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-34.28%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.84%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-34.28%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-11.25%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-9.49%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.67%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EMCR

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 4.99%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBOREMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

9.42%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.90%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.92%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

18.81%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.68%

-1.22%