PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с EMCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - OBOR tracks the MSCI Global China Infrastructure Exposure while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.84%/yr vs 9.02%/yr for EMCR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 23.20%.

OBOR

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		3.11%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-3.72%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between OBOR and EMCR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.75

The correlation between OBOR and EMCR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и EMCR

Секторы
OBOR
EMCR

Сырьевые материалы

26.6%
3.9%

Промышленность

25.1%
6.7%

Финансовые услуги

23.1%
20.7%

Коммунальные услуги

14.1%
1.5%

Энергетика

8.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.6%

Здравоохранение

0.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.2%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
EMCR
3.9%

Промышленность

OBOR
25.1%
EMCR
6.7%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
EMCR
20.7%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
EMCR
1.5%

Энергетика

OBOR
8.5%
EMCR
0.1%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
EMCR
10.6%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
EMCR
5.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
EMCR
9.9%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

EMCR
2.8%

Недвижимость

OBOR

-

EMCR
1.8%

Технологии

OBOR

-

EMCR
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с VYMIOBOR с IVOLOBOR с QATOBOR с FXI
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

OBOR vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBOREMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.59

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.36

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.67

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.03

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBOREMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.40

Просадки

Сравнение просадок OBOR и EMCR

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBOREMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-34.28%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.84%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-18.38%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-34.28%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.34%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-9.33%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и EMCR

Текущая волатильность для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) составляет 6.38%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что OBOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBOREMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.10%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

16.90%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.60%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.29%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.86%

-1.34%

Сравнение комиссий OBOR и EMCR

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и EMCR

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EMCR в 1.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and EMCR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.10%) compared to OBOR (6.38%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 9.02% vs 0.84% for OBOR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBOR has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 9.02% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

EMCR has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: CICC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор