PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.81%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

OBOR

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.83%
3 года*
11.59%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		2.99%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%16.75%-15.36%1.74%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%4.05%

Correlation

The correlation between OBOR and VYMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.74

The correlation between OBOR and VYMI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBOR и VYMI

Секторы
OBOR
VYMI

Сырьевые материалы

26.6%
6.8%

Промышленность

25.1%
6.6%

Финансовые услуги

23.1%
41.9%

Коммунальные услуги

14.1%
5.6%

Энергетика

8.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
6.5%

Здравоохранение

0.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

4.3%

Сырьевые материалы

OBOR
26.6%
VYMI
6.8%

Промышленность

OBOR
25.1%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

OBOR
23.1%
VYMI
41.9%

Коммунальные услуги

OBOR
14.1%
VYMI
5.6%

Энергетика

OBOR
8.5%
VYMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

OBOR
0.4%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

OBOR
0.2%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

OBOR
0.2%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

OBOR

-

VYMI
7.0%

Недвижимость

OBOR

-

VYMI
1.3%

Технологии

OBOR

-

VYMI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с NBISOBOR с EMCROBOR с IVOLOBOR с QATOBOR с FXI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

OBOR vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBORVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.39

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.25

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.05

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.01

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBOR vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBORVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок OBOR и VYMI

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-40.00%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.14%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-12.84%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-24.05%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-0.80%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.31%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.57%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и VYMI

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

10.74%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.94%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.84%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.87%

+1.64%

Сравнение комиссий OBOR и VYMI

OBOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и VYMI

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.88%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and VYMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (6.22%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 0.81% for OBOR. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.88% for OBOR.

OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while VYMI is Dividend. OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор