Сравнение OBOR с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
OBOR и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBOR - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Global China Infrastructure Exposure. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OBOR и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBOR и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 3.18% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 13.47% | 13.45% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OBOR показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
OBOR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBOR и IVOL
OBOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
OBOR vs. IVOL — Ранг доходности на риск
OBOR
IVOL
Сравнение OBOR c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBOR | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.37 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.64 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.55 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 1.06 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBOR | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.37 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.05 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OBOR и IVOL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBOR и IVOL
Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.88% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBOR и IVOL
Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBOR | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -31.16% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -6.72% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -31.16% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -22.51% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -13.02% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.50% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBOR и IVOL
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBOR | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.34% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 4.41% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 10.40% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.82% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 12.11% | +6.35% |