PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBOR с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBOR с IVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. OBOR is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, OBOR returned 0.71%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OBOR charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности OBOR и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBOR показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.

OBOR

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.03%
1 год
16.21%
3 года*
11.11%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBOR и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		-0.31%27.86%8.55%-7.91%-21.96%17.06%13.47%15.26%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%

Correlation

The correlation between OBOR and IVOL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с OBOR:
OBOR с KTECOBOR с FIWGXOBOR с VYMIOBOR с NBISOBOR с EMCROBOR с FXIOBOR с QAT
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

OBOR vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBOR
Ранг доходности на риск OBOR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBOR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBOR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBOR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBOR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBOR c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBORIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-1.05

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.46

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.61

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-1.48

+4.85

OBOR vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBOR на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBOR и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBOR и IVOL

Максимальная просадка OBOR за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBOR и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBORIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-31.16%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.08%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.48%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-30.28%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-27.94%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-13.39%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OBOR и IVOL

KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что OBOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBORIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.57%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

4.97%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

7.05%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

12.85%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

11.98%

+6.57%

Сравнение комиссий OBOR и IVOL

OBOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBOR и IVOL

Дивидендная доходность OBOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IVOL в 3.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%
OBOR
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF		1.95%1.94%3.87%3.40%4.75%3.26%2.04%4.33%0.02%0.10%

Часто задаваемые вопросы

OBOR and IVOL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBOR has higher volatility (7.01%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, OBOR dropped -41.54% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, OBOR leads with 0.71% vs -5.63% for IVOL. On fees, OBOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBOR has performed better with a 0.71% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.95% for OBOR.

OBOR is categorized as Emerging Markets Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.79% for OBOR and 0.99% for IVOL.

OBOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBOR и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор