PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBND с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

OBND и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OBND и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и XLU

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий OBND и XLU

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

OBND vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

5.31

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между OBND и XLU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и XLU

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок OBND и XLU

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

OBNDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-51.98%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-9.18%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.72%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-10.26%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.82%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и XLU

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBNDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

5.09%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

10.36%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

15.79%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

17.18%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

19.21%

-14.52%