PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с SSFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с SSFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.89%/yr vs 3.18%/yr for SSFI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OBND charges 0.55%/yr vs 0.81%/yr for SSFI.

Доходность

Сравнение доходности OBND и SSFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью 0.20%.

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFI

1 день
-0.29%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и SSFI

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-11.24%-0.01%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.20%6.62%1.10%4.26%-12.82%0.75%

Correlation

The correlation between OBND and SSFI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between OBND and SSFI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBND и SSFI

Секторы
OBND
SSFI

Финансовые услуги

98.1%
100.0%

Энергетика

0.6%

-

Технологии

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OBND
98.1%
SSFI
100.0%

Энергетика

OBND
0.6%
SSFI

-

Технологии

OBND
0.5%
SSFI

-

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
SSFI

-

Здравоохранение

OBND
0.2%
SSFI

-

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
SSFI

-

Недвижимость

OBND
0.1%
SSFI

-

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
SSFI

-

Сырьевые материалы

OBND

-

SSFI

-

Промышленность

OBND

-

SSFI

-

Коммунальные услуги

OBND

-

SSFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS

Доходность на риск

OBND vs. SSFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c SSFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDSSFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.15

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.72

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.72

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.48

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. SSFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SSFI равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и SSFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDSSFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.04

+0.54

Просадки

Сравнение просадок OBND и SSFI

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, примерно равная максимальной просадке SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и SSFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDSSFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-16.07%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.64%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-6.72%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.27%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.57%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и SSFI

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.08%, в то время как у Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDSSFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.43%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.96%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

5.76%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.76%

-1.10%

Сравнение комиссий OBND и SSFI

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SSFI в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и SSFI

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SSFI в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.37%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

OBND and SSFI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSFI has higher volatility (1.43%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs SSFI's -16.07%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.89% vs 3.18% for SSFI. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.89% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.81% for SSFI.

OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 3.37% for SSFI.

They also come from different issuers: State Street and Day Hagan. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.81% for SSFI.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и SSFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор