PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBND с HYKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OBND и HYKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
10 лет*

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и HYKE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

OBND vs. HYKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HYKE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c HYKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBNDHYKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

OBND vs. HYKE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBNDHYKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

Просадки

Сравнение просадок OBND и HYKE

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и HYKE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OBNDHYKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

0.00%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

0.00%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и HYKE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OBNDHYKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

0.00%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

0.00%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

0.00%

+4.66%

Сравнение комиссий OBND и HYKE

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и HYKE

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы


On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: State Street and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.85% for HYKE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и HYKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор