PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYKE с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYKE и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYKE и RYSE


Доходность по периодам


HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
5.83%
3 года*
6.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий HYKE и RYSE

И HYKE, и RYSE имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

HYKE vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYKE

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYKERYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и RYSE

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%

Просадки

Сравнение просадок HYKE и RYSE

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RYSE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYKERYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.70%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.83%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.25%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и RYSE


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYKERYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.55%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.31%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.31%

-15.31%