PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYKE с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYKE и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.64%
1 год
5.00%
3 года*
4.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYKE и RYSE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HYKE vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYKE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYKERYSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

HYKE vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYKE и RYSE

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RYSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYKERYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-19.70%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.83%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.14%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и RYSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYKERYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.02%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.78%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.78%

-14.78%

Сравнение комиссий HYKE и RYSE

И HYKE, и RYSE имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и RYSE

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


ПозицияTTM202520242023
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYKE and RYSE have the same expense ratio: 0.85% per year.

RYSE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Cboe Vest and Vest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYKE и RYSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор