Сравнение OBND с FTBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).
OBND и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и FTBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 5.20% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и FTBD
И OBND, и FTBD имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
OBND vs. FTBD — Ранг доходности на риск
OBND
FTBD
Сравнение OBND c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.69 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.62 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OBND и FTBD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и FTBD
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FTBD в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и FTBD
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и FTBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -6.98% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.98% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.70% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -1.59% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и FTBD
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.17% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.99% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.66% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.94% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.94% | -1.25% |