PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с FTBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.93%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OBND и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 1.15%.

OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и FTBD

2026 (YTD)202520242023
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.45%7.85%4.80%5.20%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between OBND and FTBD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between OBND and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OBND и FTBD

Секторы
OBND
FTBD

Финансовые услуги

98.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Технологии

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OBND
98.1%
FTBD

-

Энергетика

OBND
0.6%
FTBD
100.0%

Технологии

OBND
0.5%
FTBD

-

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
FTBD

-

Здравоохранение

OBND
0.2%
FTBD

-

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
FTBD

-

Недвижимость

OBND
0.1%
FTBD

-

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
FTBD

-

Сырьевые материалы

OBND

-

FTBD

-

Промышленность

OBND

-

FTBD

-

Коммунальные услуги

OBND

-

FTBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS

Доходность на риск

OBND vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.03

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.99

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

6.83

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OBND и FTBD

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-6.98%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.98%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-6.56%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.99%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.57%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и FTBD

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.46%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.17%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.32%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

5.86%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.86%

-1.20%

Сравнение комиссий OBND и FTBD

И OBND, и FTBD имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и FTBD

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FTBD в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

OBND and FTBD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to OBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs FTBD's -6.98%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.93% vs 5.19% for FTBD. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.93% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND and FTBD have the same expense ratio: 0.55% per year.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.03% for FTBD.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор