PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с FIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.93%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.

Доходность

Сравнение доходности OBND и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.25%.

OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и FIAX

2026 (YTD)2025202420232022
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.45%7.85%4.80%9.47%-0.66%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.44%-0.30%

Correlation

The correlation between OBND and FIAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.41

The correlation between OBND and FIAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OBND и FIAX

Секторы
OBND
FIAX

Финансовые услуги

98.1%
11.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Технологии

0.5%
35.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.9%

Здравоохранение

0.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
11.2%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

OBND
98.1%
FIAX
11.8%

Энергетика

OBND
0.6%
FIAX
3.5%

Технологии

OBND
0.5%
FIAX
35.6%

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
FIAX
4.9%

Здравоохранение

OBND
0.2%
FIAX
8.5%

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
FIAX
11.2%

Недвижимость

OBND
0.1%
FIAX
1.9%

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
FIAX
10.1%

Сырьевые материалы

OBND

-

FIAX
1.8%

Промышленность

OBND

-

FIAX
8.3%

Коммунальные услуги

OBND

-

FIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDW

Доходность на риск

OBND vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.11

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.64

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.91

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

6.98

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.11

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OBND и FIAX

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и FIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-6.26%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.40%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-6.26%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.30%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-0.85%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и FIAX

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.05%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.40%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.14%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

4.04%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.04%

+0.62%

Сравнение комиссий OBND и FIAX

OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и FIAX

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности FIAX в 8.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

OBND and FIAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.42%) compared to OBND (1.05%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs FIAX's -6.26%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.93% vs 3.47% for FIAX. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.93% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 6.27% for OBND.

They also come from different issuers: State Street and Nicholas. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 1.04% for FIAX.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и FIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор