PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с HSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
HSPGX
Emerald Growth Fund		0.04%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у HSPGX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции HSPGX по среднегодовой доходности: 19.36% против 13.82% соответственно.

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%

HSPGX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
4.90%
1 год
46.65%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAX

Сравнение комиссий OBMCX и HSPGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.35

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.17

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

12.22

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPGX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между OBMCX и HSPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и HSPGX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HSPGX в 12.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.74%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и HSPGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-60.28%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.41%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-38.65%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-41.48%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-9.00%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-19.10%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.99%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и HSPGX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Emerald Growth Fund (HSPGX) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

11.12%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

20.13%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

29.15%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

25.24%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.98%

+0.75%